午云解套机器人实验记录 黄金ETF策略 R

2026-10-20｜8 笔全部成交 增量仓位配平 毛盈利 540 元 估算净盈利 438.57 元继续记录午云解套机器人在黄金ETF华安（518880.SH）上的策略 R 实验。今天8笔委托全部已成，买入6笔共60,000份，卖出2笔共60,000份，最后通过尾盘卖出50,00

午云解套机器人实验记录 领湃科技策略 N

2026-10-20｜理想成交模拟 7 组配对 3 盈 4 亏 估算净亏损 1,256.96 元继续记录午云解套机器人在领湃科技（300530.SZ）上的策略 N 实验。本次按理想成交口径复盘：已成委托采用成交均价，实际因底仓不足而被拒的卖出委托，也作为策略信号，假设按委托价全量

#盯盘 领湃科技 下午2点拉升［图片］［图片］

300530上午策略信号，抓到低点［图片］［图片］

午云解套机器人实验记录 领湃科技策略 L

2026-10-19｜12 笔全部成交 配对毛价差 +670 元 相对日初仍净减持 1,000 股继续记录午云解套机器人在领湃科技（300530.SZ）上的盘中实验。今天交易记录的任务标识为 L，12 笔委托全部成交，买入 6,000 股、卖出 7,000 股。双向 FIFO 完

波段做T实盘记录（续）

续贴记录、探索2026年结束前形成一套交易系统摘抄前辈帖子内容失误把帖子封了还是比较喜欢这个ID就在这里记录了［图片］

做T达人

十月份都在做T+0了，目前胜率还可以［图片］

午云解套机器人实验记录 东方财富策略 X

2026-10-16｜12 笔全部成交 日内增量仓位配平 毛价差 +350 元 继续记录午云解套机器人在东方财富（300059.SZ）上的策略 X 实验。今天交易记录共 12 笔，全部成交；买卖各 6,000 股，日内增量仓位归零。按双向 FIFO 配对，6 组交易

首版狂人：利通电子继续盯88.5；莲花控股继续盯10.20，期间利用振幅做T！

渝派体系，买在分歧，卖在一致，专注低位首板，做市场的先行者。懒得废话，我也想不出什么长篇大论，直接说重点！昨天沪指微涨0.10%守住3800点，成交额1.69万亿放量了1381亿，超2900只个股飘红。技术面看，锤头线之后市场大概率从单边调整转向震荡磨底，3800这个关口今天还得

今天做了个t，t是好t，也是飞t

［图片］今天早盘的气氛不是很好，恐慌下杀比比皆是，可能是亏得多了，没有害怕。觉得今天可以t一下，坚决做了t。成本也降下来了，心里也踏实了。但是没有想到尾盘还有惊喜，也是只能干看着了。明天如果不及预期就是我的下车点了。

如何做t

做t无非是日内低买高卖，关键是如何低买高卖1.低买就是补仓2.高卖就是卖飞只要会补仓和会卖飞，做t就信手拈来了

新手试着做了一下t，有没有大佬给我提提建议，谢谢各位大佬［图片］［图片］

今天清仓老标的 心急买了一个跟风杂毛[捂脸]

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做T第二天

$大参林(sh603233)$ 昨天上涨了八个点，今天开盘负三个点， 今天买入均价19.00；做了下t；可惜了上午的高点位置，上班没有时间做t，也没挂卖单。因为重头开始了，继续加油💪［图片］ 今天加仓：1700*19.00

复盘了一晚上，彻底删掉了Excel，这几年做T算是白忙活了……

说句心里话，这几年做T，真的感觉像在给券商打工。以前总觉得勤快点，每天在那倒腾底仓，成本就能降下来。结果呢？每次复盘对着券商APP那个加权平均成本，我就头大——这笔赚了？那笔套了？算半天算不出个所以然，最后全凭感觉操作，结果往往是卖飞了底仓，补仓又补到了坑里。直到我受够了这种“糊

做T是为了降成本，还是为了给券商送手续费？（复盘笔记）

最近我在复盘时被自己吓了一跳。本来做T是为了“降成本”，结果因为券商APP那个“加权平均成本”的数字显示，我陷入了一个死循环：为了把成本降下去，不管行情适不适合，每天就在那儿倒腾底仓，结果反复买卖不仅没降下来多少，反而因为频繁操作，亏在了摩擦成本上。最要命的是，我根本看不出每一笔

复盘做T的日常：为什么你的仓位管理越细，越不容易被套？

做T这事儿，本质上就是一场跟市场的“筹码博弈”。但我发现很多老哥做T都有个惯：喜欢看着券商那个合并后的加权成本，然后凭感觉决定“今天卖哪笔”。结果往往是：想把赚钱的底仓留着，最后把亏损的筹码给卖了，或者该止盈时因为看不准成本，硬生生把盈利做成了亏损。这段时间我把自己做T的账目逻辑

有没有人像我一样，做T次数多了，连自己成本到底是多少都算不清了？

最近真的被券商软件搞崩溃了。我平时特别喜欢针对那几只熟悉的票反复做T，本来觉得这叫“降成本”，结果做着做着发现不对劲——每次分批买、分批卖，券商给出的那个“加权平均成本”简直像个迷宫。我到底该卖哪一笔？哪一笔才是纯利？哪一笔现在是在补坑？看着那个每天都在变的平均数，我感觉自己做的

炒股像写代码，逻辑错了，结果必错（关于我的复盘方法）

其实交易和写代码很像，逻辑错了，结果必错。我之前做T总是赚小亏大，反复琢磨后发现，问题出在“数据颗粒度”太粗。一直盯着整体成本，让我失去了对每一笔资金的决策能力。为了矫正这种惯，我最近调整了自己的复盘方式，把每一笔买入都打上标签，像管理数据库一样管理我的筹码。目前坚持了几个惯，感

做了这么多年短线，我发现很多人做T亏钱，归根结底是死在了“数据账本”上。

我们大部分人的券商软件，显示的都是一个被不断摊薄的加权平均成本。这其实是一个巨大的陷阱：当你分批买入时，你的每一笔筹码逻辑其实是不一样的，但系统强行把它们合并了，导致你在决策时根本看不出哪笔该止盈，哪笔该补仓。为了找回决策权，我现在的复盘逻辑是把每笔筹码“独立化”：独立收益率：