午云解套机器人实验记录 黄金ETF策略 R
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2026-10-20｜8 笔全部成交 增量仓位配平 毛盈利 540 元 估算净盈利 438.57 元
继续记录午云解套机器人在黄金ETF华安（518880.SH）上的策略 R 实验。今天8笔委托全部已成，买入6笔共60,000份，卖出2笔共60,000份，最后通过尾盘卖出50,000份完成日内增量仓位配平。FIFO共拆分6组，5盈1亏，配对胜率83.33%，毛盈利540元，按约定佣金估算扣费后净盈利约438.57元。
这里的“解套机器人”，是面向已有持仓的辅助执行工具：根据盘中数据寻找减仓、回补与配平窗口，目标是改善持仓成本。本次沿用理想成交复盘口径，但所有委托均已成，无需对废单作成交假设，价格全部取成交均价。基金仅为研究样本，不构成买卖建议。文稿与图表由 AI 辅助整理计算。
图 1 黄金ETF华安当日交易时序。红色为买入，蓝色为卖出；按委托时间定位，标签为成交均价。08 号为尾盘配平卖出 50,000 份，8 笔委托全部已成，价格保留三位小数。
## 一 核心结果
当天8笔委托均为“已成”，每笔买入10,000份；14:52:38卖出10,000份，14:56:44再卖出50,000份。相对日初底仓的增量净仓归零，没有剩余未配对增量仓位。这不代表清空原有底仓，也不能据此确认账户整体已经解套。
6组 FIFO 配对的正毛价差合计620元，负毛价差80元，相抵毛盈利540元。按估算费用分摊后仍为5盈1亏，毛胜率与净胜率均为83.33%。胜率分母是6组配对，而非8笔委托；其中尾盘50,000份卖出拆分匹配5笔买入。
全部交易佣金估计101.43元，净盈利约438.57元，平均每组净盈利约73.09元。各组净盈亏除以开仓成交金额后取算术平均，平均每组净盈亏率约0.0867%，不是账户收益率。
最大增量资金占用出现在14:39:17，当时增量持仓达到60,000份。以累计买入支出减累计卖出收入、再加已发生费用计算，峰值约506,940.69元；不含费用为506,890.00元。该口径不含原有底仓市值及未成交委托冻结资金，不等于账户总本金。
## 二 相对有效的配对
### 05 号买入与 08 号尾盘卖出
14:14:23以8.432元买入10,000份，按FIFO与14:56:44的8.457元卖出配对，单位毛价差0.025元，毛盈利250元，分摊佣金后净盈利约233.11元。这是本次最大的正价差配对。
### 01 号买入与 07 号卖出
09:54:27以8.441元买入10,000份，14:52:38以8.458元卖出，毛盈利170元，扣除该组佣金后约153.10元。该配对从早盘延续到尾盘，不应描述为短时交易。
## 三 亏损配对与尾盘执行
02号在10:29:34以8.465元买入10,000份，与08号8.457元尾盘卖出配对，毛亏损80元、估算净亏损96.92元。这是当天唯一一组负价差配对，需与盈利配对同时记录。
03号10:42:40以8.455元买入，与08号配对毛盈利20元，扣费后仅约3.09元；04号13:35:16以8.449元买入，配对毛盈利80元、净盈利约63.09元；06号14:39:17以8.447元买入，配对毛盈利100元、净盈利约83.10元。三组均为10,000份，小毛价差应结合费用判断。
08号为尾盘配平卖出，数量50,000份，成交均价8.457元。它同时平掉5个尚未配对的买入批次，属于尾盘规则执行，不能当作主动精准卖顶。其佣金按数量分摊，不能把一个委托拆成五个委托重新计算最低佣金。
## 四 研究方法与当日观察
延续午云此前的研究方向，本实验关注盘中当前数据下的计算与规则执行：识别候选买卖点、处理已有仓位，并在交易条件允许时完成配平。今天记录主要用于核对执行过程，不能仅凭单日净盈利证明模型机制或长期有效性。
分笔文件内最低最新价为09:30:01的8.429元，最高最新价为11:06:19的8.481元。第一笔买入发生在09:54:27，已晚于文件内低点；最高点附近没有本任务的卖出委托，首笔卖出直到14:52:38才出现。
目前没有上传今天策略R的运行日志，不能确定高低点时是否已完成预热，以及A2、A3、S1、S2、S3等条件的实际状态，也不能将其他日期或其他策略的诊断原因套用到本任务。可确认的是委托与价格轨迹，具体漏点条件仍需当天日志核实。事后极值不视为当时可知、可成交的机会。
虽然完成配平且6组中5组扣费后为正，但03号配对扣费后仅剩约3.09元。胜率需要结合收益幅度、资金占用和实际费用观察，不能直接外推为长期稳定胜率。
## 五 费用与统计口径
本次按黄金ETF场内买卖口径估算费用：佣金买卖双向万一，每笔最低5元；不套用股票印花税和股票交易过户费。沿用佣金包含其他交易规费的估算假设，若券商另收项目，应以交割单补充修正。
6笔买入成交金额合计506,890元，2笔卖出合计507,430元，双向成交总额1,014,320元。各笔佣金均超过5元，佣金合计1,014,320×0.0001＝101.432元；净盈利540－101.432＝438.568元，取两位小数约438.57元。
图中按委托时间定位，圆点取邻近分笔最新价，标签为成交均价，两者可能不同；未提供逐笔成交时间，不把委托时点等同于实际成交时点。午休压缩显示，午休快照不连线。
FIFO为复盘口径，不等于账户实际成本归属。缺少日初底仓成本、完整账户流水与实际费用，不能据此计算账户是否解套、账户真实收益率或整账户最大回撤。文件末条行情为14:59:58的8.456元，不作为独立核实的正式收盘价使用。
## 六 风险提示与免责声明
本文为午云实验记录与技术复盘，涉及基金仅为研究样本，不构成投资建议、收益承诺或买卖要约。单日、单一标的结果不足以证明策略长期有效，历史表现不预示未来结果。黄金价格波动、流动性、跳空、基金折溢价及费用均可能影响执行。解套机器人只是辅助执行工具，不能保证解套或盈利。交易需独立判断并自担风险。
今天黄金ETF策略R完成8笔成交和日内增量仓位配平。6组FIFO配对5盈1亏，净胜率83.33%，毛盈利540元，估算扣费后净盈利438.57元，最大增量资金占用约506,940.69元。后续继续核对实际费用与高低点附近的运行日志，不把单日结果外推为稳定收益。
继续记录午云解套机器人在黄金ETF华安（518880.SH）上的策略 R 实验。今天8笔委托全部已成，买入6笔共60,000份，卖出2笔共60,000份，最后通过尾盘卖出50,000份完成日内增量仓位配平。FIFO共拆分6组，5盈1亏，配对胜率83.33%，毛盈利540元，按约定佣金估算扣费后净盈利约438.57元。
这里的“解套机器人”，是面向已有持仓的辅助执行工具：根据盘中数据寻找减仓、回补与配平窗口，目标是改善持仓成本。本次沿用理想成交复盘口径，但所有委托均已成，无需对废单作成交假设，价格全部取成交均价。基金仅为研究样本，不构成买卖建议。文稿与图表由 AI 辅助整理计算。
图 1 黄金ETF华安当日交易时序。红色为买入，蓝色为卖出；按委托时间定位，标签为成交均价。08 号为尾盘配平卖出 50,000 份，8 笔委托全部已成，价格保留三位小数。
## 一 核心结果
当天8笔委托均为“已成”，每笔买入10,000份；14:52:38卖出10,000份，14:56:44再卖出50,000份。相对日初底仓的增量净仓归零，没有剩余未配对增量仓位。这不代表清空原有底仓，也不能据此确认账户整体已经解套。
6组 FIFO 配对的正毛价差合计620元，负毛价差80元，相抵毛盈利540元。按估算费用分摊后仍为5盈1亏，毛胜率与净胜率均为83.33%。胜率分母是6组配对，而非8笔委托；其中尾盘50,000份卖出拆分匹配5笔买入。
全部交易佣金估计101.43元，净盈利约438.57元，平均每组净盈利约73.09元。各组净盈亏除以开仓成交金额后取算术平均，平均每组净盈亏率约0.0867%，不是账户收益率。
最大增量资金占用出现在14:39:17，当时增量持仓达到60,000份。以累计买入支出减累计卖出收入、再加已发生费用计算，峰值约506,940.69元；不含费用为506,890.00元。该口径不含原有底仓市值及未成交委托冻结资金，不等于账户总本金。
## 二 相对有效的配对
### 05 号买入与 08 号尾盘卖出
14:14:23以8.432元买入10,000份，按FIFO与14:56:44的8.457元卖出配对，单位毛价差0.025元，毛盈利250元，分摊佣金后净盈利约233.11元。这是本次最大的正价差配对。
### 01 号买入与 07 号卖出
09:54:27以8.441元买入10,000份，14:52:38以8.458元卖出，毛盈利170元，扣除该组佣金后约153.10元。该配对从早盘延续到尾盘，不应描述为短时交易。
## 三 亏损配对与尾盘执行
02号在10:29:34以8.465元买入10,000份，与08号8.457元尾盘卖出配对，毛亏损80元、估算净亏损96.92元。这是当天唯一一组负价差配对，需与盈利配对同时记录。
03号10:42:40以8.455元买入，与08号配对毛盈利20元，扣费后仅约3.09元；04号13:35:16以8.449元买入，配对毛盈利80元、净盈利约63.09元；06号14:39:17以8.447元买入，配对毛盈利100元、净盈利约83.10元。三组均为10,000份，小毛价差应结合费用判断。
08号为尾盘配平卖出，数量50,000份，成交均价8.457元。它同时平掉5个尚未配对的买入批次，属于尾盘规则执行，不能当作主动精准卖顶。其佣金按数量分摊，不能把一个委托拆成五个委托重新计算最低佣金。
## 四 研究方法与当日观察
延续午云此前的研究方向，本实验关注盘中当前数据下的计算与规则执行：识别候选买卖点、处理已有仓位，并在交易条件允许时完成配平。今天记录主要用于核对执行过程，不能仅凭单日净盈利证明模型机制或长期有效性。
分笔文件内最低最新价为09:30:01的8.429元，最高最新价为11:06:19的8.481元。第一笔买入发生在09:54:27，已晚于文件内低点；最高点附近没有本任务的卖出委托，首笔卖出直到14:52:38才出现。
目前没有上传今天策略R的运行日志，不能确定高低点时是否已完成预热，以及A2、A3、S1、S2、S3等条件的实际状态，也不能将其他日期或其他策略的诊断原因套用到本任务。可确认的是委托与价格轨迹，具体漏点条件仍需当天日志核实。事后极值不视为当时可知、可成交的机会。
虽然完成配平且6组中5组扣费后为正，但03号配对扣费后仅剩约3.09元。胜率需要结合收益幅度、资金占用和实际费用观察，不能直接外推为长期稳定胜率。
## 五 费用与统计口径
本次按黄金ETF场内买卖口径估算费用：佣金买卖双向万一，每笔最低5元；不套用股票印花税和股票交易过户费。沿用佣金包含其他交易规费的估算假设，若券商另收项目，应以交割单补充修正。
6笔买入成交金额合计506,890元，2笔卖出合计507,430元，双向成交总额1,014,320元。各笔佣金均超过5元，佣金合计1,014,320×0.0001＝101.432元；净盈利540－101.432＝438.568元，取两位小数约438.57元。
图中按委托时间定位，圆点取邻近分笔最新价，标签为成交均价，两者可能不同；未提供逐笔成交时间，不把委托时点等同于实际成交时点。午休压缩显示，午休快照不连线。
FIFO为复盘口径，不等于账户实际成本归属。缺少日初底仓成本、完整账户流水与实际费用，不能据此计算账户是否解套、账户真实收益率或整账户最大回撤。文件末条行情为14:59:58的8.456元，不作为独立核实的正式收盘价使用。
## 六 风险提示与免责声明
本文为午云实验记录与技术复盘，涉及基金仅为研究样本，不构成投资建议、收益承诺或买卖要约。单日、单一标的结果不足以证明策略长期有效，历史表现不预示未来结果。黄金价格波动、流动性、跳空、基金折溢价及费用均可能影响执行。解套机器人只是辅助执行工具，不能保证解套或盈利。交易需独立判断并自担风险。
今天黄金ETF策略R完成8笔成交和日内增量仓位配平。6组FIFO配对5盈1亏，净胜率83.33%，毛盈利540元，估算扣费后净盈利438.57元，最大增量资金占用约506,940.69元。后续继续核对实际费用与高低点附近的运行日志，不把单日结果外推为稳定收益。
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