本人在这个月全力学量化，实验了国内主流的量化平台，刚踏入这个门槛，也是打开了一个崭新的学领域。这个研参考了很多大佬的帖子，学的是一些研报中提到的 大盘拥挤度 概念——即成交额排名前5%的个股占全部A股成交额的比例。于是就有了这个成交额宽度热力图的研究。 [淘股吧]



目标：通过可视化，直观感知到市场里面每5%成交额排名的股票的强势情况。


通过可视化，直观感知到市场里面每5%成交额排名的股票的强势情况。





热力图解读：每个格子代表什么？

这张热力图的核心思想很简单：把全市场股票按20日平均成交额分成20个等分组（每组约5%的股票），然后看每一组里面有多少比例的股票当天收盘价站在了20日均线之上。

具体来说：

横轴（G1到G20）：按成交额从高到低分组，G1是成交额最高的5%股票，G20是成交额最低的5%股票

纵轴：交易日，最近的在上面

每个格子的数值：该组当天 站在20日均线上方 的股票比例（百分比）

比如某个格子显示 85 ，就表示那天该分组中有85%的股票收盘价高于其20日均线。

通过这个热力图，你可以一眼看出：

强势集中度：如果只有G1-G5（头部大票）显示高数值，说明强势集中在大盘股

普涨行情：如果所有分组都是高数值（比如都在80以上），说明市场普涨

结构性行情：如果某些分组高、某些分组低，说明是结构性行情

当G1-G5（大票组）持续走强，而G16-G20（小票组）走弱时，说明市场偏向大盘风格。反之则是小盘风格占优。这种风格切换往往不是一蹴而就的，热力图可以显示渐变过程

挤度与极端值的预警


极端分化：组间差异过大（比如G1高达90，G20只有10），说明市场结构很脆弱

一致性过高：所有分组都接近100，可能意味着市场过于乐观，需要谨慎

一致性过低：所有分组都低于20，可能是市场底部区域

实际应用场景


这个热力图特别适合：

盘后复盘：快速了解当天市场的内部结构
策略决策：结合其他指标，判断当前适合进攻还是防守
风格判断：明确当前是大盘风格还是小盘风格行情
风险预警：发现极端分化时及时调整仓位

成交额宽度热力图最大的价值在于：把抽象的市场结构变成了直观的可视化图形。