这两年我用业余时间给自己攒了一套机械的选股规则，自用，不卖，也不荐任何票。写它的动机很简单：我回测里赚得很开心的策略，一到实际执行就变味。起初我以为是心态问题，后来把成交记录一条条对下来才发现，很多钱从一开始就不存在——它是回测时 算 出来的，不是市场上真的有。
这篇文章讲其中最大的一个坑：成交价的算法。同一套规则，同一批数据，只把 按什么价格成交 换了个写法，回测收益从+24%变成-31%，一来