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高赞答：很多人有一个错觉：量化 = 代码跑策略 = 躺赚。
现实是：机构的量化叫量化，个人写几行回测代码，很多时候只是高级版主观交易。

先说结论：能做，但绝大多数普通人做不成，不是输在代码，是输在认知、数据、人性与现实约束。

网上到处晒回测曲线，年化几十上百，最大回撤漂亮得无可挑剔，一堆人看完热血沸腾，觉得自己写完代码就能告别盯盘。真正实盘跑上一年，大部分人都会踩这几道绕不开的坎：