有朋友用PTrade、QMT做量化打板，遇到一个很直接的问题：回测曲线很好看，到了实盘，收益差距却很大。于是会想，是不是参数不对？软件有问题？还是通道不够快？我觉得，先把回测到底算了什么弄清楚，再谈怎么改。回测是在一组历史数据和成交假设下，计算这套规则会得到什么结果。里面的买入、卖出条件，实盘未必都能实现。

一、为什么打板回测和实盘容易出现差距？
第一，回测算你买到了，实盘可能根本没买到。假设某